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量化对冲,从入门到精通
“量化对冲”是“量化”和“对冲”两个概念的结合。
像闻名天下的索罗斯“量子基金”就属于相当纯粹的量化对冲基金，1992年干翻英镑、1997年狙击泰铢，各国闻之丧胆。
所谓“量化”，是指通过借助统计学、数学，运用计算机从海量历史数据中寻找曾经发生的“大概率”事件，形成积极稳健的交易策略，并严格地按照这些策略所构建的量化模型来进行投资，力求取得稳定的、可持续的、高于市场的平均的超额回报，其本质是消除因投资者主观判断或即时事件带来的情绪化操作。
量化投资的最大的特点是强调纪律性。所有采用量化投资策略的产品（包括普通公募基金、私募基金、对冲基金等等）都可以纳入量化基金的范畴。
所谓“对冲”，是指通过管理并降低组合系统风险以应对金融市场的变化。
对冲基金一般被定义为利用期货、期权等金融衍生品以及相关联的不同股票，也可以是多种相关联货币进行多空操作，从而预防或降低风险，达成追求绝对收益的目标。
量化对冲可以采用市场中性策略、多空对冲策略、宏观对冲策略(这些操作的专业手法就是资金管理人要知道的事情了，就不在这里一一介绍)。
说白了，所谓合约对冲套利，只要满足“杠杆交易”和“做空机制”这两大特点的基金产品，都可以称之为易网行量化交易。
举个栗子，基民A为了管理身材，会根据各种食物的热量数据来安排饮食，比如1/4 碗饭=80千卡；1个煮鸡蛋=80千卡；1个小面包=180千卡……这就类似于“量化”管理。有一天，基民A不小心吃多了一点，怎么办 呢？于是选择跑步1小时消耗掉摄入的多余热量，这就类似于“对冲”。
原来如此深奥的金融投资方式也可以融入生活中，有木有？
